下载网贷软件后，若对方发短信威胁你，这种行为是否违法需分情况讨论：
威胁内容涉及违法犯罪：
- 如果短信中的威胁内容涉及暴力、敲诈勒索、侵犯隐私等违法犯罪行为，比如威胁要伤害你或你的家人、泄露你的个人隐私信息等，那么这种行为显然是违法的。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，这些行为可能构成敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪等，你将有权向公安机关报案，要求追究对方的刑事责任。
威胁内容仅为催收手段：
- 如果短信中的威胁内容主要是关于贷款的催收，比如威胁要采取法律手段追讨债务、将你的欠款信息上报至征信机构等，虽然这些行为可能让你感到不适或压力，但并不一定构成违法。因为贷款机构或催收公司有权采取合法手段追讨债务，包括通过法律途径解决。然而，如果催收行为超出了法律允许的范围，比如频繁骚扰、使用侮辱性语言等，那么这种行为就可能构成违法，你可以向相关部门投诉或寻求法律帮助。
针对你的情况，我有以下几点建议：
- 保留证据：无论威胁内容是否违法，你都应该保留好相关的短信记录作为证据。这些证据在后续的法律程序中可能起到关键作用。
- 分析威胁内容：仔细分析短信中的威胁内容，判断其是否涉及违法犯罪行为。如果涉及，应立即向公安机关报案。
- 寻求法律帮助：如果你对威胁行为的性质或应对方法感到不确定，可以寻求专业律师的帮助。律师可以根据你的具体情况提供法律建议和指导。
- 注意个人信息安全：在处理此类事件时，要注意保护自己的个人信息安全，避免泄露给不必要的人或机构。
此外，我还想提醒你几点关于网贷的注意事项：
- 在选择网贷平台时，要仔细审查其资质和信誉，避免选择非法或不合规的平台。
- 在借款前，要仔细阅读借款合同和相关条款，确保自己了解并同意其中的内容。
- 在还款过程中，要按时还款并保留好相关的还款记录，以避免出现不必要的纠纷。
如果你在处理此类事件时遇到任何法律问题或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。我会根据你的具体情况提供专业的法律建议和指导。