证券交易所确实需要履行反洗钱义务。以下从法律背景、具体义务内容以及不履行义务的法律后果三个角度进行详细阐述：
一、法律背景
根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的相关规定，该办法旨在进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券期货业反洗钱工作，有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险，规范行业反洗钱监管行为，推动证券期货经营机构认真落实反洗钱工作，维护证券期货市场秩序。该办法明确适用于中华人民共和国境内的证券期货业反洗钱工作，证券交易所作为证券期货市场的重要组成部分，自然也需要履行反洗钱义务。
二、具体义务内容
证券交易所履行反洗钱义务，主要体现在以下几个方面：
建立健全反洗钱工作制度：证券交易所应当依法建立健全反洗钱工作制度，确保反洗钱工作的有效实施。这包括制定内部反洗钱政策、程序和控制措施，以及设立专门的反洗钱工作机构或指定专人负责反洗钱工作。
客户身份识别与风险等级划分：证券交易所应当按照反洗钱法律法规的要求，建立客户风险等级划分制度，并在持续关注的基础上适时调整客户风险等级。同时，在为客户办理业务过程中，应当严格进行客户身份识别，确保客户身份的真实性和合法性。
大额交易和可疑交易报告：证券交易所应当建立大额交易和可疑交易报告制度，及时向反洗钱行政主管部门报告大额交易和可疑交易情况。这有助于及时发现和打击洗钱活动，维护金融市场的稳定和安全。
反洗钱培训与宣传：证券交易所应当建立反洗钱培训、宣传制度，每年开展对单位员工的反洗钱培训工作和对客户的反洗钱宣传工作。这有助于提高员工的反洗钱意识和能力，增强客户的反洗钱意识，共同防范洗钱风险。
三、不履行义务的法律后果
如果证券交易所不遵守相关反洗钱规定，不履行反洗钱义务，可能会面临以下法律后果：
监管措施：证监会及其派出机构可采取责令改正、监管谈话或责令参加培训等监管措施，要求证券交易所限期整改并纠正违规行为。
行政处罚：对于严重违反反洗钱规定的证券交易所，证监会及其派出机构可依法给予行政处罚，包括罚款、没收违法所得等。
刑事责任：如果证券交易所的违规行为构成犯罪，如协助洗钱等，还可能依法追究刑事责任。
建议：证券交易所应高度重视反洗钱工作，切实履行反洗钱义务，建立健全反洗钱工作制度，加强客户身份识别和风险等级划分，及时报告大额交易和可疑交易情况，并加强反洗钱培训和宣传工作。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。