因参与非法证券活动受到的损失，一般由参与者自行承担。以下从多个角度对此问题进行详细分析：
一、损失自担原则及其依据
根据1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第18条规定：“因参与非法金融业务受到的损失，由参与者自行承担”。这一原则的确立，主要基于以下几点考虑：
- 风险自担原则：在参与任何投资活动时，投资者都应对投资行为的风险有充分的认知和判断。尽管非法证券活动的组织者可能采用欺骗手段，但投资者仍有义务谨慎评估投资项目的合法性和风险性。因此，一旦参与非法证券活动并遭受损失，参与者应自行承担相应后果。
- 保护公共利益：非法证券活动往往涉及众多参与者，金额巨大。如果让国家或其他主体来承担这些损失，将极大地加重公共财政负担，损害广大纳税人的利益。此外，这也可能助长一些人盲目参与非法证券活动的侥幸心理，不利于维护正常的金融秩序和社会稳定。
- 非法证券活动资产状况复杂：非法证券活动的组织者所筹集的资金往往被挥霍、转移或用于违法犯罪活动。案发后，能够追回的资产通常难以足额弥补参与者的全部损失。因此，即便对非法证券活动资金进行清退，也难以保障参与者能够挽回全部损失。
二、相关责任人的法律责任
虽然参与者需要自行承担损失，但如果非法证券活动造成了他人损失，相关责任人（如非法证券活动的组织者、策划者等）也应承担相应的法律责任。这包括但不限于赔偿受害人的损失、接受刑事处罚等。法律对此有明确的规定，以确保公平正义和社会秩序的稳定。
三、建议与警示
鉴于非法证券活动的严重危害性和损失自担的原则，我强烈建议大家：
- 提高风险防范意识：在参与任何投资活动前，务必仔细甄别投资项目的合法性和真实性，避免陷入非法证券活动陷阱。可以通过查询相关机构的资质、了解投资项目的风险情况等方式进行甄别。
- 远离非法证券活动：坚决不参与任何形式的非法证券活动，保护好自己的财产安全。不要被高收益、低风险等虚假宣传所迷惑，要理性看待投资回报。
- 及时报告寻求帮助：如果发现自己已经卷入了非法证券活动，应立即向有关部门报告，以便尽快采取措施减少损失并追究相关责任人的法律责任。同时，也可以寻求专业律师的帮助，了解自己的权益和维权途径。
案例说明：
假设某投资者A，在未经核实的情况下，参与了一个非法证券交易平台的活动，并投入了大量资金。后来，该平台被查实为非法机构，A的资金也无法追回。根据相关法律规定，A需要自行承担这部分损失。同时，如果该平台的组织者存在欺诈等违法行为，他们也将面临法律的制裁。
综上所述，因参与非法证券活动受到的损失，一般由参与者自行承担。因此，在参与任何投资活动时，请务必保持警惕，理性投资，远离非法证券活动。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。