投资者若受到非法证券侵害，可以按照以下步骤来处理，以维护自身合法权益并尽可能挽回损失：

首先，根据国家相关规定，非法证券活动的查处和善后处理主要由地方人民政府负责。因此，一旦发现自身受到非法证券活动的侵害，投资者应立即采取行动，在第一时间向当地公安机关报案，这是为了使不法分子能够及时得到查处。同时，投资者也可以选择向当地工商部门或证券期货监管部门反映情况，这些部门同样具备处理此类问题的职责和能力。

在报案或反映情况的过程中，投资者需要妥善保管好相关证据。这些证据包括但不限于合同、汇款单、银行流水等凭证，以及通话短信记录、交易记录等材料。这些证据对于地方政府有关部门查处非法证券活动至关重要，也是投资者维护自身合法权益的有力武器。

此外，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会于2008年联合印发的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》，对于非法证券活动受害人的救济途径有明确规定。如果非法证券活动构成犯罪，被害人应当通过公安、司法机关行使追赃程序来追偿损失。这意味着，一旦犯罪行为被确认，投资者有权要求司法机关介入，追回因非法证券活动而遭受的损失。

另一方面，如果非法证券活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪，投资者在符合民事诉讼法规定的起诉条件的情况下，可以通过民事诉讼程序请求赔偿。这要求投资者在准备起诉时，需要确保自己符合起诉条件，并准备好充分的证据来支持自己的诉讼请求。

综上所述，投资者在受到非法证券侵害时，应迅速报案并反映情况，妥善保管证据，并根据非法证券活动的性质选择合适的救济途径来维护自身合法权益。