针对您提出的问题，我会从几个方面来详细解答：
首先，关于您贷款五百万但款项未下来的情况，这本身并不直接构成违法。贷款流程中，款项的发放可能受到多种因素的影响，如银行或金融机构的审核流程、您的信用状况、提供的资料是否齐全等。如果贷款合同已经签订，但款项因某些原因未能发放，这通常属于合同履行中的问题，而非违法行为。不过，如果您在贷款过程中遇到了欺诈行为，比如有人以贷款为名骗取您的手续费或其他费用，那么这就可能涉及违法了，您可以考虑报警。
接下来，关于您名下贷了一辆车但车不见了的问题，这确实是一个需要关注的情况。如果车辆是在您不知情或未经您同意的情况下被转移或处置，那么这很可能涉及盗窃或诈骗等违法行为。在这种情况下，您应该立即报警，并向警方提供所有相关的信息和证据，以便他们能够进行调查并采取相应的法律措施。
至于您提到的贷款是否违法，这主要取决于贷款过程中的具体行为和条件。如果贷款过程符合法律法规，且双方都遵循了合同条款，那么贷款行为就是合法的。然而，如果贷款过程中存在欺诈、高利贷、非法集资等违法行为，那么这就构成了违法。
针对您的情况，我建议您采取以下措施：
对于贷款五百万未下来的问题，您可以与贷款机构联系，了解款项未发放的具体原因，并协商解决方案。如果认为贷款机构存在不当行为，您可以向相关监管部门投诉。
对于车辆不见的问题，您应立即报警，并配合警方的调查工作。同时，您也可以联系贷款机构或保险公司（如果车辆有投保），了解他们是否能提供帮助或赔偿。
在处理这些问题的过程中，建议您保留所有相关的证据和文件，如贷款合同、车辆登记证、报警记录等，以便在需要时提供证明。
总之，贷款未下来本身不直接构成违法，但车辆不见可能涉及违法行为。在处理这些问题时，请保持冷静，并采取适当的法律措施来保护自己的权益。