关于您提出的“处理网贷时，法务让电话设置呼叫转移是否违法”的问题，这确实是一个需要谨慎对待的法律问题。
首先，我们要明确的是，呼叫转移功能本身并不违法，它是一种电话服务功能，允许用户将来电转接到另一个号码上。然而，问题的关键在于使用这一功能的目的和方式。
在您提到的情境中，如果法务人员要求您设置呼叫转移，是为了协助处理网贷相关事宜，并且这一行为没有涉及任何违法犯罪活动，比如掩盖真实身份、逃避法律责任或协助诈骗等，那么从法律角度来看，单纯的呼叫转移设置并不构成违法。
但是，如果法务人员利用呼叫转移功能来掩盖其真实身份、逃避监管或协助进行诈骗等违法犯罪活动，那么这一行为就可能构成违法。例如，在《检察日报》报道的案例中，有人通过为境外电信网络诈骗分子搭设通话转接设备（包括呼叫转移功能）来牟取利益，最终被法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处刑罚。
因此，对于您的情况，我建议您：
谨慎对待：在处理网贷相关事宜时，要谨慎对待法务人员提出的任何要求，包括设置呼叫转移。
了解目的：在设置呼叫转移之前，务必了解法务人员要求您这样做的具体目的和原因，确保这一行为不会涉及任何违法犯罪活动。
保护个人信息：不要轻易将个人电话号码、身份证号码等敏感信息透露给他人，更不要随意设置呼叫转移功能，以免个人信息被滥用或泄露。
寻求专业意见：如果您对法务人员的要求存在疑虑或不确定，可以寻求其他专业法律人士的意见或建议，以确保自己的合法权益得到保障。
总之，处理网贷时法务让电话设置呼叫转移是否违法，关键在于使用这一功能的目的和方式。在确保不涉及任何违法犯罪活动的前提下，您可以根据实际情况谨慎决定是否设置呼叫转移。但无论如何，保护个人信息和合法权益始终是第一位的。