首先，在不知情的情况下被他人留作贷款联系人，并收到催债短信，你并不承担法律责任。接下来，我可以给你一些具体的建议来处理这个问题：

1. 明确告知对方情况：你可以通过短信或电话回复催债方，明确说明你并非借款人，只是被错误地留作了联系人，并请求他们核实信息并停止向你发送催债短信。

2. 与哥哥沟通：尽快与你的哥哥沟通，了解他贷款的具体情况，以及为何会留下你的手机号。提醒他更正联系人信息，以避免未来再次发生类似的误会。

3. 保护个人信息：确保你的个人信息不被滥用。如果催债方持续骚扰你，或者你的个人信息被用于不法活动，你可以考虑向当地公安机关报案，并保留相关证据以维护自己的合法权益。

4. 考虑法律途径：如果催债方的行为构成了侵权，比如频繁骚扰、恶意诽谤等，你可以考虑通过法律途径来维护自己的名誉权和隐私权。在这种情况下，你可以收集相关证据，如短信记录、通话记录等，并咨询我如何进一步采取法律行动。

总之，虽然你在这个情况下并不承担法律责任，但还是有必要采取一些措施来保护自己的权益和避免不必要的麻烦。如果后续有任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。