金融贷款走私单会构成犯罪。这里所说的“走私单”，通常指的是在金融贷款业务中，未经正规渠道或违反相关法律法规进行贷款操作的行为。这种行为可能涉及多种犯罪，具体取决于其具体的行为模式和后果。

1. 骗取贷款罪：如果行为人通过欺骗手段，如提供虚假资料、虚构贷款用途等，从金融机构获取贷款，且数额较大，则可能构成骗取贷款罪。此罪要求行为人有非法占有的目的，即不打算归还贷款。

2. 高利转贷罪：如果行为人从金融机构套取贷款后，以高于金融机构的利率转贷给他人，违法所得数额较大，则可能构成高利转贷罪。此罪打击的是以转贷牟利为目的的行为。

3. 非法经营罪：如果行为人未经金融监管机构批准，擅自从事金融贷款业务，或者超越经营范围从事金融贷款业务，且情节严重，则可能构成非法经营罪。此罪要求行为人有非法经营的行为，并达到了情节严重的程度。

4. 其他相关犯罪：除了上述犯罪外，金融贷款走私单还可能涉及其他相关犯罪，如诈骗罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪等，具体取决于行为人的具体行为模式和后果。

因此，建议在进行金融贷款业务时，务必遵守相关法律法规和监管要求，通过正规渠道进行贷款操作，避免触犯法律底线。如果面临相关法律问题或疑虑，可以直接向我咨询，我会提供专业的法律建议和帮助。