没有证明售卖三有保护动物种蛋确实属于违法行为。

首先，我们需要明确“三有保护动物”的概念。这类动物指的是有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。根据《中华人民共和国野生动物保护法》的相关规定，出售、利用这类动物及其制品，应当提供狩猎、人工繁育、进出口等合法来源证明。

具体到售卖三有保护动物种蛋的行为，这同样属于对野生动物资源的利用。因此，必须遵守相关法律法规，持有合法的来源证明。如果没有合法的来源证明，就进行售卖，那么这种行为就构成了违法。

从法律后果来看，未持有合法来源证明出售、利用三有保护动物的，由县级以上地方人民政府野生动物保护主管部门或者工商行政管理部门按照职责分工没收野生动物，并处野生动物价值一倍以上五倍（或十倍，根据不同法条和具体情况）以下的罚款。如果构成犯罪，还会依法追究刑事责任。

综上所述，没有证明售卖三有保护动物种蛋是违法的，不仅可能面临行政处罚，还可能承担刑事责任。因此，建议在进行相关活动时，务必遵守法律法规，确保行为的合法性。如果你在这方面有任何疑问或需要进一步的法律咨询，可以直接向我提问。