电动自行车改装彩色尾灯是否违法，取决于改装行为是否符合相关法律法规及安全标准。若改装后的尾灯改变了车辆原有安全技术参数、影响交通安全或违反当地具体规定，则属于违法行为。

一、不违法的改装情况

若改装的彩色尾灯在不影响车辆和行人安全、不违反相关安全技术标准的前提下进行，且安装牢固、不会因骑行震动而导致灯具松动、脱落，同时不改变电动自行车的外观或标识，那么这种改装通常是被允许的。例如，为了增加夜间骑行的安全性，车主可以改装亮度合适、颜色醒目的彩色尾灯。

二、违法的改装情况及法律后果

1. 改变车辆外观或标识：若改装的彩色尾灯改变了电动自行车的外观或标识，使其与原车的设计和认证不符，将违反相关规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关地方性法规，擅自改变非机动车的结构、构造或特征属于违法行为，可能面临警告或罚款的处罚，并被责令恢复原状。

2. 影响交通安全：如果改装的彩色尾灯亮度过高、颜色过于刺眼或照射角度不合理，可能会对其他道路使用者的视线造成干扰，增加交通事故的风险。这种情况下，改装行为同样被视为违法，并将受到法律的制裁。

3. 违反当地具体规定：部分地区可能会根据本地的交通管理需求和实际情况，制定关于电动自行车改装的具体规定。若当地明确禁止或限制电动自行车尾灯的改装行为，那么即使改装行为在其他地区被认为是合理的，也会因违反当地规定而构成违法。

综上所述，电动自行车改装彩色尾灯是否违法，需要综合考虑改装行为是否影响交通安全、是否改变车辆外观或标识以及是否符合当地具体规定。因此，在进行改装前，建议车主充分了解并遵守相关法律法规及安全标准，必要时向相关部门咨询并办理相关手续，以确保改装行为的合法合规性。同时，也提醒车主在选择改装设备时，应优先考虑安全性和实用性，避免对他人和自己造成安全隐患。