面对催收私人短信，你应保持冷静、收集证据，并根据短信内容和来源采取相应措施，必要时寻求法律帮助。以下是详细步骤：

一. 保持冷静并收集证据

1. 保留短信：不要删除威胁短信，通过手机截图、转发或保存到其他安全设备的方式，确保短信内容完整无损，包括发送时间、号码、文字内容等。
   • 例如，收到一条含有威胁言辞的催收短信，你应立即截图并保存，作为后续维权的证据。

二. 判断短信性质和来源

1. 区分合法与非法催收：合法催收短信通常内容规范、文明，明确表明身份并提醒还款。若短信中出现侮辱、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，则属于非法催收。
2. 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索确定催收短信的发送方，可能是债权方或委托的第三方催收公司。

三. 采取相应措施

1. 对于合法催收：
   • 如果确定是合法的债权债务关系，且自身存在逾期未还款情况，应主动与债权方联系，说明经济状况、还款困难及还款意愿，并提出合理的还款计划。
2. 对于非法催收：
   • 向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
   • 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，提供相关证据。

四. 寻求法律帮助或向监管机构投诉

1. 法律帮助：如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以寻求专业律师的帮助，获取法律建议和解决方案。
2. 监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。

综上所述，面对催收私人短信，你应保持冷静、收集证据，并根据短信性质和来源采取相应措施。如遇非法催收或严重违法行为，应及时寻求法律帮助或向监管机构投诉，以维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。