如果对方以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方式，在微信兑换外币后收钱失踪，那么这种行为可能构成诈骗罪。以下是对此问题的详细分析：

一. 诈骗罪的构成要件

1. 主观方面：诈骗罪要求行为人具有非法占有的目的。在微信兑换外币的情境中，如果对方在收钱后失踪，且其行为表现出明显的非法占有意图，如没有提供外币或提供虚假的外币等，那么可以认为其主观上具有非法占有的目的。
2. 客观方面：诈骗罪要求行为人通过虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。在微信兑换外币的案例中，如果对方以兑换外币为名，实际上并没有提供等值的外币，而是收钱后失踪，且金额达到“数额较大”的标准（通常指1000元以上到3000元，但具体数额可能因地区而异），那么其行为就满足了诈骗罪的客观要件。

二. 微信兑换外币后收钱失踪的法律后果

1. 如果构成诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2. 如果不构成诈骗罪，但存在不当得利：如果对方的行为不构成诈骗罪，但其收钱后没有提供等值的外币，导致你遭受了经济损失，那么其行为可能构成不当得利。根据《中华人民共和国民法典》第九百八十五条至第九百八十八条，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。

三. 建议的应对措施

1. 及时报案：一旦发现对方收钱后失踪，应立即向公安机关报案，并提供相关证据，如聊天记录、转账记录等，以便公安机关能够迅速展开调查。
2. 收集证据：在报案前，应尽可能收集相关证据，以证明对方的行为构成诈骗或不当得利。这些证据可能包括聊天记录、转账记录、对方提供的虚假外币照片等。
3. 咨询律师：如有必要，可以咨询专业律师，了解自己的法律权益和维权途径，以便更好地维护自己的合法权益。

我的观点：在微信兑换外币时，应谨慎选择交易对象，并尽量通过正规渠道进行兑换，以避免遭受经济损失和法律风险。如果对方收钱后失踪，应及时采取法律手段维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。