你收到的万惠金融催收短信带有拒收信息，这并不一定表示该催收行为合法或合规。针对此情况，我们可以从以下几个方面进行分析：

一. 催收短信的合法性

1. 催收行为需合法：根据相关法律法规，催收行为必须合法，不能侵犯债务人的合法权益。催收短信作为催收行为的一种，也必须遵守相关法律法规。
2. 拒收信息的作用：催收短信中带有拒收信息，可能是为了让债务人明确知道如何拒绝接收此类信息。但这并不意味着只要提供了拒收方式，催收行为就合法了。

二. 催收短信的合规性

1. 内容合规：催收短信的内容必须真实、准确，不能含有虚假、误导性信息或威胁、恐吓等不当内容。
2. 频率合规：催收短信的发送频率也需合规，不能过于频繁地骚扰债务人。

三. 你的应对策略

1. 核实债务：首先，你需要核实自己是否确实存在与万惠金融的债务关系。如果确实存在，那么你需要考虑如何妥善还款或协商还款事宜。
2. 拒收或投诉：如果你认为催收短信存在不合规或违法行为，你可以选择拒收此类信息，并向相关部门进行投诉。例如，你可以向当地的金融监管部门或消费者保护协会进行投诉。
3. 保留证据：无论你选择何种应对方式，都建议保留好相关证据，如催收短信的截图、通话记录等。这些证据可能在未来的纠纷解决中发挥重要作用。

我建议：在收到催收短信后，先保持冷静，核实债务情况，并根据实际情况选择合适的应对策略。如果认为催收行为存在不合规或违法行为，务必及时采取措施保护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。