首先，购买违禁药物是违法的，无论是否收到货，这一行为都已经触犯了法律。关于你提到的退货和自首的问题，我将从以下几个角度进行分析：
退货问题：
- 在涉及违禁药物的交易中，由于商品的特殊性，退货通常不是一个可行的选项。即使你未收到货，但因为你已经参与了购买违禁药物的行为，这一行为本身就已经违法。
- 此外，退货也可能涉及与卖家的进一步交易或沟通，这可能会让你陷入更深的法律困境。
自首问题：
- 自首是指犯罪嫌疑人或被告人在司法机关尚未发觉其犯罪事实或虽被发觉但司法机关尚未对其传讯、采取强制措施之前，以及正被追捕、通缉期间，主动投案，如实供认自己的罪行的行为。
- 如果你意识到自己的行为违法，并希望减轻法律后果，自首是一个可能的选择。自首可以表明你的悔过态度，并可能在一定程度上影响量刑。
- 但是，自首并不意味着你的违法行为就会被完全免除法律责任。你仍然需要承担相应的法律后果，只是可能在一定程度上得到从轻或减轻处理。
法律建议：
- 立即停止任何与购买违禁药物相关的行为。
- 如果你已经参与了购买违禁药物的行为，建议尽快向当地公安机关投案自首，并如实供认自己的罪行。
- 同时，你也可以寻求专业的法律帮助，以了解更具体的法律后果和应对策略。
综上所述，购买违禁药物是违法的，退货不是解决这一问题的有效方式。如果你意识到自己的行为违法，并希望减轻法律后果，可以考虑自首。但无论如何，你都需要承担相应的法律责任。建议你尽快寻求专业的法律帮助，以更好地应对这一问题。