面对共同投资失败且对方威胁你的情况，你应当积极采取措施来维护自己的合法权益。以下是我给出的具体建议：

1. 保持冷静，收集证据：

   • 首先，保持冷静，不要被对方的威胁所吓倒。
   • 收集所有与投资相关的证据，包括投资协议、转账记录、沟通记录等，这些将是后续维权的重要依据。

2. 分析投资协议，明确权责：

   • 仔细审查投资协议，明确双方的权利和义务，特别是关于投资失败后的责任分担和争议解决条款。
   • 如果协议中存在对你不利的条款，或者对方违反了协议约定，你可以据此提出维权主张。

3. 寻求法律援助，咨询专业意见：

   • 作为律师，我可以为你提供专业的法律咨询。你可以将详细情况告诉我，我会帮你分析案情，给出具体的法律建议。
   • 根据案情需要，我还可以协助你准备法律文件，指导你如何通过法律途径维权。

4. 考虑和解或诉讼：

   • 在维权过程中，你可以尝试与对方进行协商，寻求和解。如果和解无望，你可以考虑通过诉讼来维护自己的权益。
   • 诉讼前，请确保你已经充分准备了证据，并了解相关法律规定和诉讼程序。

5. 报警处理威胁行为：

   • 如果对方的威胁行为已经构成了违法犯罪，如恐吓、敲诈勒索等，你应该及时向公安机关报案，请求法律保护。

综上所述，面对共同投资失败且对方威胁你的情况，你应该保持冷静，收集证据，分析投资协议，寻求法律援助，并根据实际情况考虑和解或诉讼。同时，如果对方的威胁行为构成违法犯罪，还应及时报警处理。在整个过程中，我都会为你提供专业的法律支持和帮助。