遇到骗子骗不到钱却进行人身威胁的情况，你应当保持冷静，并采取以下措施来保护自己：

1. 立即报警：

   • 人身威胁是严重的违法行为，你应立即向当地公安机关报案，详细叙述遭遇的威胁情况，包括威胁者的信息（如有可能）、威胁的具体内容、时间、地点等。
   • 公安机关将会根据法律规定进行调查处理，确保你的人身安全。

2. 保留证据：

   • 在报警之前或之后，务必保留所有与威胁相关的证据，如短信、电话记录、社交媒体聊天记录、视频或音频记录等。
   • 这些证据对于后续的法律程序至关重要，有助于警方追踪威胁者并追究其法律责任。

3. 寻求法律援助：

   • 如果你在处理此事过程中感到困惑或不安，可以寻求专业律师的法律援助。
   • 作为专业律师，我可以为你提供法律咨询，帮助你了解相关法律权益，指导你如何更有效地维护自身安全。

4. 加强个人安全防范：

   • 在日常生活中，加强个人安全防范意识，避免独自前往不安全的地方，尽量与他人结伴而行。
   • 如果威胁者试图接近你或实施进一步的行为，应立即报警并寻求帮助。

5. 了解法律责任：

   • 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，威胁他人人身安全是违法的，并可能构成犯罪。
   • 威胁者将根据其行为的严重程度面临相应的法律制裁，包括但不限于有期徒刑、拘役、管制或罚金等。

综上所述，面对骗子的威胁，你应保持冷静，立即报警，并保留相关证据。同时，寻求专业律师的法律援助也是明智之举。我将始终在这里为你提供支持和帮助，确保你的合法权益得到维护。