厂家直销广告牌是否违法，以及如何处罚，取决于广告牌的内容、设置方式以及是否遵守了相关法律法规。
若广告牌内容违法：
- 例如，广告牌上含有虚假宣传、误导消费者、侵犯他人知识产权（如商标、著作权）等内容，则可能构成违法。根据《中华人民共和国广告法》等相关法律法规，广告主、广告经营者、广告发布者可能面临行政处罚，如罚款、没收广告费用、吊销营业执照等，甚至可能承担刑事责任。
若广告牌设置方式违法：
- 比如，未经批准在公共场所设置广告牌，或者广告牌的设置影响了市容市貌、交通安全等，也可能构成违法。对此，相关部门可能要求拆除广告牌、恢复原状，并对责任人进行罚款等行政处罚。
若广告牌内容及设置均合法，但未遵守其他相关规定：
- 例如，未按照规定的时间、地点、方式发布广告，或者未办理相关审批手续等，虽然不一定直接构成广告法上的违法，但可能违反城市管理、工商登记等其他法律法规，同样可能面临相应的行政处罚。
综上所述，厂家直销广告牌是否违法以及如何处罚，需要具体问题具体分析。建议厂家在设置广告牌前，充分了解并遵守相关法律法规和规定，确保广告牌的内容、设置方式等均合法合规，以避免不必要的法律风险。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。