针对您提出的“私下卖货不发货怎么起诉商家”的问题，以下是一个清晰、详细且有深度的解答：
首先，当您遇到商家私下卖货但不发货的情况时，您应该积极收集证据来支持您的诉求。这些证据包括但不限于：
- 商品交易记录：这可以是您与商家之间的交易对话、交易确认信息等，以证明您与商家之间确实存在买卖关系。
- 聊天记录：如果您与商家在交易过程中有过沟通，尤其是关于发货时间的承诺或催发货的记录，这些都将是非常有力的证据。
- 付款凭证：这是证明您已经履行了付款义务的关键证据，可以是转账记录、支付截图等。
接下来，您可以按照以下步骤来起诉商家：
- 书写起诉状：在起诉状中，您需要明确列出原被告的信息、诉讼请求（如退款、赔偿等）、事实与理由。请务必确保起诉状的内容真实、准确，并且逻辑清晰。
- 选择有管辖权的法院：通常，您可以选择向商家住所地或合同履行地的法院递交起诉状和证据材料。如果您不确定哪个法院有管辖权，可以咨询当地的法律专业人士或法院工作人员。
- 递交材料并缴费立案：将起诉状和证据材料递交至法院后，您需要按照法院的通知缴纳诉讼费并完成立案手续。
- 等待开庭并陈述事实：在庭审过程中，您需要清晰、有条理地陈述事实和诉求，并出示相关证据来支持您的主张。
- 按判决执行：如果法院判决您胜诉，但商家不履行判决，您可以向法院申请强制执行来维护您的权益。
另外，除了通过法律途径起诉商家外，您还可以考虑向相关监管部门或消费者协会投诉商家的行为。比如，您可以拨打12315消费者投诉热线或直接去工商行政管理部门线下办事处投诉。这些机构通常会对商家的行为进行调查，并采取相应的措施来维护消费者的权益。
最后，我想提醒您的是，在起诉或投诉商家之前，请务必确保您已经充分了解了相关的法律法规和程序要求。如果您对法律事务不熟悉，建议咨询专业的法律人士或律师来获取帮助。