在水库溢洪道设置拦鱼网是违法的。具体分析如下：

首先，从实际案例来看，有地方执法部门对私设拦鱼网的行为进行了查处。例如，在某地，县综合行政执法局在接到举报后，立即赶赴现场，并对私设拦鱼网的村民进行了批评教育，同时宣讲了相关法律法规，责令其立即整改，逾期不改正的还将面临罚款。这一案例直接说明了在水库溢洪道设置拦鱼网是违法的，并且会受到相应的法律制裁。

其次，从法律层面分析，虽然具体的法律法规可能因地区而异，但通常都会规定对于水库、河道等水利设施的管理和保护。溢洪道是水库的重要组成部分，其功能是确保水库在暴雨或洪水期间能够安全泄洪，保护下游地区的安全。如果在溢洪道设置拦鱼网，不仅会阻碍泄洪，还可能造成漂浮物堆积，抬高水位，严重威胁水库的安全运行。因此，这样的行为很可能被视为违反水利设施管理法规，从而构成违法。

综上所述，无论是从实际案例还是从法律层面来看，在水库溢洪道设置拦鱼网都是违法的。如果你或你身边的人有类似的行为，请立即停止，并咨询当地的水利部门或法律专业人士，以确保你的行为符合法律法规的要求。