违反《金融违法行为处罚办法》确实构成违法行为。以下是对此问题的详细分析：

一. 《金融违法行为处罚办法》的性质与目的

1. 性质：《金融违法行为处罚办法》是一部针对金融领域违法行为的规范性文件，它明确规定了金融违法行为的种类、处罚措施以及处罚的执行机关。
2. 目的：该办法的制定旨在维护金融市场的秩序，保障金融体系的稳定运行，防止和打击金融违法行为。

二. 违反《金融违法行为处罚办法》的后果

1. 构成违法行为：一旦违反《金融违法行为处罚办法》中的相关规定，如未按照外汇管理规定进行交易、未经批准擅自设立金融机构等，就构成了违法行为。
2. 面临处罚：根据违法行为的性质、情节和危害程度，违法者将面临不同的处罚措施，包括但不限于警告、罚款、纪律处分，甚至刑事责任。

三. 具体违法行为及处罚示例

• 外汇相关违规行为：如金融机构在办理经常项目资金收付时未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，将依据《金融违法行为处罚办法》第二十四条受到国家外汇管理局的处罚。
• 非法设立金融机构：根据《中华人民共和国刑法（2023修正）》第一百七十四条，未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所等金融机构的，将受到刑事处罚。

四. 结论

综上所述，违反《金融违法行为处罚办法》确实构成违法行为，并将面临相应的法律处罚。因此，建议金融机构和个人在从事金融活动时，务必遵守相关法律法规，确保金融活动的合法性和合规性。如有进一步需要，您可以继续咨询我。