没有收到催告书，直接收到催告加处罚的情况，可能是催告书未能有效送达，但处罚程序仍可能依法进行。

首先，催告书通常是行政机关在采取强制执行措施前，给当事人的一种提醒和告知，要求当事人在一定期限内履行义务。如果当事人未能在规定期限内履行，行政机关可能会依法加处罚款或采取其他强制执行措施。

然而，催告书的送达是有严格规定的。根据相关法律法规，催告书应当直接送达当事人，或者通过邮寄、公告等方式送达。如果催告书未能有效送达当事人，那么该催告书可能不具有法律效力。

但在实际操作中，即使当事人未收到催告书，如果行政机关有证据证明已经采取了合理的送达方式（如邮寄到当事人的注册地址或常住地址，或依法进行了公告送达），并且当事人确实存在未履行义务的情况，那么行政机关仍然可以依法对当事人进行处罚。

因此，如果你没有收到催告书，但直接收到了催告加处罚的通知，你可能需要尽快核实以下几点：

1. 确认送达情况：核实行政机关是否确实已经向你送达了催告书，以及送达方式是否符合法律规定。
2. 查看义务内容：仔细查看催告书中要求的义务内容，确认你是否确实存在未履行的情况。
3. 提出陈述申辩：如果你认为催告书的内容有误，或者你有合理的理由未能履行义务，你可以在规定期限内向行政机关提出陈述和申辩。
4. 寻求法律帮助：如果你对催告加处罚的通知有疑问或不满，你可以咨询专业律师，了解你的法律权益和应对策略。

总之，虽然你没有收到催告书，但如果你确实存在未履行义务的情况，行政机关仍然有权依法对你进行处罚。因此，建议你尽快核实相关情况，并采取适当的应对措施。