您收到的关于建设银行贷款未还逾期的短信，很可能是因为您的个人信息被非法使用或泄露。针对这一问题，您可以采取以下措施：

一. 确认信息真实性

1. 直接联系建设银行：通过官方客服电话或前往银行网点，确认您是否有未还的贷款及逾期情况。
2. 核查短信内容：观察短信中的语言表述、发送号码等，判断其是否与建设银行官方信息一致。

二. 保护个人信息

1. 依据《中华人民共和国个人信息保护法》第十条，任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。您应意识到这可能是个人信息泄露的迹象，需立即采取措施保护个人信息。
2. 更改密码与登录方式：如果您使用建设银行网上银行或手机银行，建议立即更改登录密码，并启用双重认证等安全措施。
3. 警惕诈骗：此类短信可能是诈骗信息，旨在骗取您的个人信息或财务信息。请勿回复或点击短信中的链接。

三. 报警与维权

1. 向公安机关报案：如果您确认个人信息已被非法使用或泄露，应立即向当地公安机关报案，并提供相关证据。
2. 联系建设银行维权：向建设银行反映您收到逾期短信的情况，并要求其协助调查并采取措施防止类似事件再次发生。

四. 后续防范

1. 定期检查个人信息：定期查看您的银行账户、信用报告等，确保没有异常或未知的交易记录。
2. 增强信息安全意识：不轻易透露个人信息，特别是身份证号、银行卡号、密码等敏感信息。

我建议您首先确认短信的真实性，然后立即采取措施保护个人信息，并考虑报警与维权。如有进一步需要，您可以继续咨询我。