在赌场借两万元收400元是违法的。下面我来详细解释这个问题：

首先，我们要明确的是，赌场在我国是违法的，因为赌博行为违反了我国相关的法律法规。在赌场内进行的任何借贷行为，也都因此带有了非法的性质。

其次，关于你提到的“借两万元收400元”，这实际上是一种利息或费用的收取。在合法的借贷关系中，利息或费用的收取需要遵循法律法规的规定，不能随意设定。而在赌场这种非法场合下进行的借贷，其利息或费用的收取更是没有法律依据的，因此也是违法的。

此外，即使在合法的借贷关系中，利息或费用的收取也需要符合相关的法律规定，比如不能超过法定的利率上限等。而在赌场这种非法场合，这些规定显然是无法得到遵守的。

综上所述，在赌场借两万元收400元是违法的，因为这种借贷行为发生在非法的赌场内，且利息或费用的收取没有法律依据。我建议你远离赌场，遵守法律法规，保护自己的合法权益。如果你有其他合法的借贷需求或法律问题，可以随时向我咨询。