收到催收发的恐吓短信时，首先应保持冷静，不要被短信内容所吓倒。以下是我为你提供的一些建议，帮助你妥善回复和处理这种情况：

1. 明确表明立场：

   • 回复短信时，可以明确表示自己知晓催收的权益，但同时也强调会依法履行还款义务，不会接受任何形式的恐吓或威胁。
   • 例如：“我已知晓您的催收权益，但请遵守法律法规，不要使用恐吓或威胁的手段。我会尽力按约定还款。”

2. 要求合法催收：

   • 提醒催收人员必须按照法律规定的程序进行催收，不得侵犯你的合法权益。
   • 例如：“请按照法律规定的程序进行催收，不要侵犯我的合法权益。如有任何违法行为，我将依法维权。”

3. 保留证据：

   • 将收到的恐吓短信截图或保存下来，作为将来可能需要的证据。
   • 在回复中也可以提及这一点，以示警告。
   • 例如：“我已将您的短信截图保存，请务必遵守法律法规，不要做出任何违法行为。”

4. 寻求帮助：

   • 如果催收行为过于恶劣或已经对你的生活造成了严重影响，可以考虑向相关部门投诉或寻求法律援助。
   • 在回复中也可以提及这一点，表明自己不会姑息任何违法行为。
   • 例如：“如果催收行为继续恶化，我将不得不向相关部门投诉或寻求法律援助。请自重。”

5. 避免激化矛盾：

   • 在回复时，尽量保持冷静和理智，避免使用过激或挑衅性的言辞。
   • 强调自己愿意通过合法途径解决问题，而不是通过恐吓或威胁。

总之，面对催收发的恐吓短信，你应保持冷静，明确表明自己的立场和态度，要求合法催收，并保留好相关证据。如果问题严重，可以考虑寻求帮助。在整个过程中，务必保持冷静和理智，避免激化矛盾。如果你有任何其他法律问题或需要进一步的帮助，请直接向我咨询。