银行协会被抓并不构成一个明确的法律问题，因为“银行协会”作为一个组织，通常不会因为其本身的行为而被“抓”。我猜测您可能是想问，如果银行协会的工作人员或成员因违法行为被抓，应该如何处理。

一. 明确违法行为性质

首先，需要明确被抓的具体原因和涉及的违法行为性质。银行协会的工作人员或成员可能因多种违法行为被抓，如贪污、受贿、挪用公款、违反金融法规等。

二. 配合调查

1. 配合司法机关调查：一旦被抓，应积极配合司法机关的调查，如实陈述事实，提供相关证据。
2. 聘请律师：及时聘请专业律师，了解自己的权利和义务，以及可能面临的法律后果。

三. 法律责任

1. 刑事责任：如果涉及刑事犯罪，如贪污罪、受贿罪等，将依据《中华人民共和国刑法》的相关规定追究刑事责任。具体刑罚将根据犯罪的性质、情节和后果等因素确定。
2. 行政责任：如果违反的是行政法规或规章，如违反金融监管规定，可能面临行政处罚，如罚款、吊销执照等。
3. 民事责任：如果因违法行为给他人造成损失，还可能承担民事责任，如赔偿损失。

四. 后续处理

1. 接受处罚：根据司法机关的判决或行政处罚决定，接受相应的处罚。
2. 整改与预防：对于银行协会而言，应针对此次事件进行整改，加强内部管理，完善制度建设，预防类似事件再次发生。

我建议，如果您或您身边的人面临此类问题，应尽快聘请专业律师，以便更好地了解自己的权利和义务，以及可能面临的法律后果。同时，也应积极配合司法机关的调查，如实陈述事实，争取从轻处理。如有进一步需要，您可以继续咨询我。