养一只煤山雀，如果未取得合法手续，可能会面临行政处罚，甚至刑事责任。具体分析如下：

1. 法律依据：

   • 根据《中华人民共和国野生动物保护法》第二十二条，猎捕有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物（包括煤山雀这类“三有”保护动物），应当依法取得县级以上地方人民政府野生动物保护主管部门核发的狩猎证，并服从猎捕量限额管理。
   • 根据该法第二十九条第一款，未取得狩猎证猎捕有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物的，由县级以上地方人民政府野生动物保护主管部门和有关自然保护地管理机构按照职责分工没收猎获物、猎捕工具和违法所得，并处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 具体情况分析：

   • 如果你养煤山雀是出于观赏目的，且没有取得合法的狩猎证或相关手续，那么你的行为就构成了非法猎捕或非法持有野生动物，可能会受到行政处罚，如罚款、没收等。
   • 如果你的行为情节严重，或者造成了不良后果（如导致煤山雀死亡、生态破坏等），还可能构成犯罪，需要承担刑事责任。

3. 建议：

   • 如果你喜欢养鸟，应该选择合法、合规的途径获取鸟类，并遵守相关法律法规。
   • 如果你已经养了煤山雀或其他野生动物，建议尽快咨询当地野生动物保护主管部门，了解相关政策和手续，以便合法持有和养护。

综上所述，养一只煤山雀并不是简单的个人爱好问题，而是涉及到野生动物保护和法律合规的重要事项。请务必遵守相关法律法规，保护野生动物资源。