将楼上阳台改成淋浴房是违法的。根据《住宅室内装饰装修管理办法》的相关规定，住宅室内装饰装修活动禁止将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间。这种行为不仅违反了法律法规，还可能给房屋结构和使用安全带来隐患，同时也可能影响楼下居民的正常生活。
具体来说：
法规依据：
- 《住宅室内装饰装修管理办法》第五条第一款第（二）项明确规定，禁止将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间。
- 同办法第三十八条第（一）项进一步规定，违反上述规定，将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的，由城市房地产行政主管部门责令改正，并处罚款。
实际案例：
- 在多个实际案例中，如大场镇、沪东中队以及宝山区罗泾镇的综合行政执法队都处理过类似的违法装修行为，并对当事人进行了相应的行政处罚。
法律后果：
- 如果楼上业主擅自将阳台改为淋浴房，不仅可能面临行政部门的罚款处罚，还可能被要求限期改正，恢复原状。
- 如果因改装行为导致房屋结构受损或引发其他安全问题，业主还可能承担相应的民事赔偿责任。
因此，建议楼上业主不要擅自将阳台改为淋浴房，以免触犯法律法规并给自己和他人带来不必要的麻烦。如果有类似的装修需求，应该咨询专业的装修公司或建筑师，确保装修行为符合法律法规和安全标准。同时，楼下业主如果发现楼上存在违法装修行为，也可以及时向相关部门举报投诉。