作为贷款的紧急联系人，你并不需要承担任何法律责任或财务责任。你的主要作用是帮助贷款机构在无法联系到借款人时，提供借款人的其他联系方式或信息。以下是我为你提供的详细建议：

一、明确你的法律责任与角色

1. 紧急联系人与担保人的区别：紧急联系人并不等同于担保人，你没有义务为贷款人偿还贷款。你的主要任务是在贷款机构无法联系到贷款人时，协助提供其他联系方式。
2. 无财务责任：作为紧急联系人，你对贷款不负有偿还责任，也不需承担因贷款产生的任何财务费用。

二、与借款人（朋友）沟通

1. 了解贷款情况：平和地联系将你设为紧急联系人的朋友，了解其贷款的具体情况和原因。
2. 表达担忧：告知你并不知晓被设为紧急联系人一事，并表达对此的担忧和可能带来的不便。
3. 请求更改信息：要求朋友及时联系贷款机构，更改紧急联系人信息，以避免后续不必要的麻烦和骚扰。

三、应对贷款机构的联系

1. 表明身份：如果接到贷款机构的电话，要冷静、明确地表明你只是紧急联系人，并非借款人，对朋友的贷款情况并不了解。
2. 提供有限信息：在力所能及的范围内，可以提供一些你所知道的关于朋友的真实信息，但务必确保不透露过多个人信息或编造信息。
3. 要求停止骚扰：如果贷款机构频繁联系你，对你的生活和工作造成了干扰，你有权要求其停止这种不当行为，并告知继续骚扰将采取法律措施维护自身权益。

四、保护个人信息与隐私

1. 避免泄露敏感信息：不要向贷款机构透露除借款人联系方式以外的任何个人敏感信息。
2. 设置电话屏蔽：如贷款机构电话过于频繁，可考虑设置电话屏蔽或将其号码加入黑名单。

五、采取法律措施保护权益

1. 保留证据：如果贷款机构对你进行了威胁、恐吓或过度骚扰等不当行为，要注意保留相关证据，如通话记录、短信等。
2. 投诉与诉讼：若贷款机构的骚扰行为严重影响到你的正常生活，在多次沟通无效的情况下，可以向相关金融监管部门（如银保监会）进行投诉，或根据具体情况向法院提起诉讼，要求贷款机构停止侵权行为，并对所遭受的损失进行赔偿。

综上所述，作为贷款的紧急联系人，你应明确自己的法律责任与角色定位，与朋友和贷款机构进行有效沟通，并采取必要措施保护个人信息与隐私。在遇到骚扰或不当行为时，要勇敢站出来维护自己的合法权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。