被诈骗短信盯上，应采取以下措施来保护自己：

1. 保持冷静：

   • 诈骗分子常通过制造恐慌来促使受害者做出错误决定。因此，保持冷静是首要原则，有助于理性应对后续步骤。

2. 立即保存证据：

   • 完整保留短信，包括发送者号码、短信内容、发送时间等，这些都是关键证据，可以使用手机截图功能进行保存。
   • 若诈骗分子后续通过电话联系，应保存通话记录，并在条件允许且合法的情况下，录音记录通话内容。

3. 及时报警处理：

   • 尽快拨打110或前往当地公安机关报案，向警方详细描述情况，并提供所保存的所有证据。
   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的行为属于违法行为，公安机关将依法处理。

4. 加强个人信息保护：

   • 为防止诈骗分子进一步获取个人信息，应立即更改与短信相关的账号密码，如银行账号、社交媒体账号等。
   • 增强个人信息保护意识，避免在公共场合透露敏感信息，谨慎处理网络账号和密码，定期清理浏览器数据。

5. 提高防诈骗意识：

   • 学习常见诈骗手段及应对方法，如了解网络购物诈骗、中奖诈骗等特点，避免上当受骗。
   • 告知身边亲友注意防范类似诈骗短信，形成群防群治的局面。

6. 寻求法律帮助（如必要）：

   • 若诈骗行为涉及更复杂的法律问题，如敲诈勒索、寻衅滋事等，或导致直接经济损失或其他合法权益受损，可以向我寻求专业的法律帮助。我将为你提供法律意见和援助，帮助你追究诈骗者的法律责任并索取赔偿。

综上所述，面对诈骗短信的威胁，保持冷静、迅速保存证据、及时报警处理是首要任务。同时，加强个人信息保护、提高防诈骗意识也是必不可少的。如有需要，可以随时向我咨询，我将竭诚为你提供专业的法律服务。