当您未借款却收到借款消息或催收短信时，请按照以下步骤处理：

一、保持冷静并核实信息

1. 仔细查看短信内容：首先，要认真阅读短信内容，确认借款信息是否与您的实际情况相符，包括借款时间、金额、借款人姓名等。

2. 联系相关金融机构：如果短信中的借款信息与您完全不符，可能是信息错误或诈骗短信。此时，您可以尝试联系短信中提及的金融机构或催收机构，确认是否存在该笔借款。若经核实为诈骗短信，则无需理会，并保护好个人信息，避免进一步泄露。

二、保留证据并采取措施

1. 保存短信证据：无论短信内容是否真实，都应详细记录短信内容、发送号码、发送时间等信息，并保存好短信作为后续维权的证据。

2. 投诉与维权：

   • 若催收机构无法提供合理解释或仍继续催收，您可向中国互联网金融协会、银保监会等相关监管部门投诉，以维护自身合法权益。
   • 若催收行为已严重影响您的生活，如频繁骚扰、言语威胁等，您可依据《民法典》中关于个人权益保护的规定，向法院提起民事诉讼，要求催收方承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。
   • 若怀疑涉及诈骗，应立即向公安机关报案，让专业警力介入调查，保障自身财产安全。

三、注意事项

1. 保护个人信息：在处理此类问题时，务必注意保护个人信息，避免因回复短信或提供个人信息而遭受诈骗。

2. 合理运用法律手段：遇到借款催收问题，应保持冷静，合理运用法律手段维护自身合法权益。不要因害怕或慌张而盲目回应，以免陷入不必要的麻烦。

综上所述，当您未借款却收到借款消息或催收短信时，应先核实信息真伪，保留证据，并根据实际情况采取相应措施维护自身权益。