面对网贷催收短信威胁，你应当采取以下措施来维护自身合法权益：

首先，明确结论：网贷催收短信威胁是不合法的行为，你有权利通过合法途径保护自己。

一、保持冷静与理性应对

• 收到威胁短信后，保持冷静，不要被其言辞所影响，避免情绪化反应。
• 明确自己的合法权益，如隐私权、名誉权等，不受任何形式的侵犯。

二、核实催收信息与保留证据

1. 核实短信内容：确认收到的短信是否真实与网贷催款相关，并核对自己是否有未偿还的网贷。
2. 保留证据：
   • 截图保存威胁短信，记录短信的内容、发送号码、发送时间等关键信息。
   • 如果接到威胁电话，记录来电号码、通话时间，并开启通话录音功能进行录音。

三、与网贷公司沟通

• 通过正规渠道（如官方客服电话）联系网贷公司，明确告知对方发送威胁短信是违法的，要求其立即停止。
• 与网贷公司核对真实的债务情况，包括欠款金额、还款期限等，避免因信息误差导致矛盾升级。

四、向相关部门投诉与举报

1. 监管机构：向中国银保监会或其派出机构投诉，详细描述网贷公司的威胁行为，并提交你保留的证据。
2. 消费者权益保护机构：向当地的消费者权益保护机构投诉，寻求帮助和指导。
3. 其他举报渠道：
   • 通过12321平台举报，该平台是工信部委托中国互联网协会设立的公众投诉受理机构。
   • 向中国互联网金融协会举报，该协会是国家级互联网金融行业自律组织。

五、报警与法律救济

• 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，多次发送恐吓信息干扰他人正常生活属于违法行为。因此，你可以向当地公安机关报案，并提供证据。
• 若需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询，我将提供专业的法律意见和指导。

六、加强个人信息保护

• 提高警惕，更加注意保护个人信息安全，避免在不明网站或平台上填写个人敏感信息。
• 使用手机骚扰拦截功能，将可疑号码设置为黑名单，减少威胁短信和电话的干扰。

综上所述，面对网贷催收短信威胁，你应保持冷静，核实信息，收集证据，并通过多种渠道进行投诉和举报。同时，加强个人信息保护也是至关重要的。记住，你有权利通过合法途径维护自己的权益，不要被不法行为所吓倒。