结论前置：私下换汇收到电诈款，一般情况下是需要退回的，但具体是否需要退回以及退回的方式和责任承担等，需根据实际情况来判断。以下从不同角度进行分析：
法律义务角度：
- 根据我国相关法律法规，任何单位和个人不得非法买卖外汇。私下换汇本身即属于违法行为，若在此过程中收到了电诈款，这并不改变换汇行为的非法性。
- 从法律义务上讲，收到电诈款后，无论款项来源是否合法，接收方都有义务配合相关部门进行调查，并在必要时退回款项。这是因为电诈款属于非法所得，应依法追缴。
实际情况角度：
- 不知情情况：如果换汇者在收到电诈款时并不知情，且能够证明自己没有参与或协助电信诈骗活动，那么在配合相关部门调查后，可能会根据具体情况决定是否需要退回款项。但即便如此，换汇行为本身仍可能面临法律处罚。
- 知情或协助情况：如果换汇者在收到电诈款时知情，或者协助了电信诈骗活动，那么不仅需要退回款项，还可能面临刑事责任的追究。因为这种情况下，换汇者已经成为了电信诈骗的共犯或帮助犯。
操作建议角度：
- 立即报警：如果发现自己收到了电诈款，应立即向当地公安机关报案，并配合调查。这是保护自己合法权益、避免进一步法律风险的重要步骤。
- 保留证据：在报警的同时，应保留好所有与换汇和收款相关的证据，如聊天记录、转账记录等。这些证据将有助于相关部门查明事实真相，并作出公正的处理。
- 咨询专业律师：由于私下换汇和电信诈骗都涉及复杂的法律问题，因此建议在处理此类事件时咨询专业律师的意见。律师可以根据具体情况提供法律建议，帮助换汇者维护自己的合法权益。
可能后果与风险提示：
- 如果换汇者不配合调查或拒绝退回电诈款，可能会面临法律处罚，包括但不限于罚款、没收违法所得、甚至刑事责任等。
- 私下换汇本身就存在诸多风险，如资金安全、法律风险等。因此，建议公众避免参与私下换汇活动，选择合法、正规的渠道进行外汇交易。
总结与建议：
私下换汇收到电诈款是一个复杂且敏感的问题，涉及法律义务、实际情况和操作建议等多个方面。在处理此类事件时，应首先确保自己的行为合法合规，避免进一步法律风险。同时，积极配合相关部门调查，保留好相关证据，并在必要时咨询专业律师的意见。如果你有具体的法律问题或需要进一步的帮助，请直接向我咨询。