核心结论：去沐浴店被警察抓到可能面临的后果取决于具体行为性质，可能涉及行政处罚或刑事责任。以下从不同角度详细分析：

1. 若行为仅违反治安管理规定：

   • 法律背景：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条，卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
   • 可能后果：如果去沐浴店的行为被认定为卖淫、嫖娼或拉客招嫖等违反治安管理的行为，将面临上述行政处罚，包括拘留和罚款。

2. 若行为涉嫌犯罪：

   • 法律背景：如果去沐浴店的行为涉及组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等，则可能构成犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条，组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
   • 可能后果：如果行为被认定为犯罪，将面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役、管制以及罚金等。具体刑罚将根据犯罪情节的严重程度来确定。

3. 其他可能情况：

   • 误抓或调查：如果警察在执行公务时误抓或仅因怀疑而进行调查，且最终确认无违法行为，那么个人将不会被处罚。但在此过程中，个人应配合警察的调查工作，如实陈述事实。
   • 涉及其他违法行为：如果去沐浴店的行为还涉及其他违法行为，如赌博、吸毒等，那么还将根据相关法律法规承担相应的法律责任。

法律建议：

• 配合调查：如果被警察抓到，应保持冷静，配合警察的调查工作，如实陈述事实，不要试图逃避或抗拒。
• 了解权利：在调查过程中，有权了解自己的权利，如申请律师协助、保持沉默等。如果警察未告知相关权利，可以主动询问。
• 寻求法律帮助：如果认为自己的权益受到侵害或面临不公正的待遇，可以寻求法律帮助，如咨询律师或向相关部门投诉。

后续行动建议：

• 反思行为：无论最终是否受到处罚，都应反思自己的行为是否合法合规，避免再次陷入类似的法律风险。
• 增强法律意识：加强法律知识的学习和了解，提高自己的法律意识和风险防范能力。

如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。