结论前置：新车第一次买保险并非必须在4S店购买，这一要求并不合法。

详细分析：

1. 消费者自主选择权：

   • 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者享有自主选择商品或者服务的权利。这意味着，在购买新车保险时，消费者有权根据自己的需求和偏好，自由选择保险公司和保险产品，而不受任何单位或个人的强制或限制。

2. 4S店不得强制搭售：

   • 4S店作为汽车销售商，虽然可能会提供保险服务作为购车的一项附加服务，但无权强制消费者在其处购买保险。如果4S店要求消费者必须在其处购买保险，否则不予售车或提供其他服务，这种行为就构成了强制搭售，违反了消费者权益保护法的相关规定。

3. 消费者应对策略：

   • 如果消费者在购买新车时遇到4S店强制要求购买保险的情况，可以明确拒绝并要求4S店提供不搭售保险的购车选项。
   • 如果4S店坚持要求购买保险，消费者可以向当地消费者协会或市场监管部门投诉，维护自己的合法权益。

4. 保险购买建议：

   • 消费者在购买新车保险时，应仔细比较不同保险公司和产品的价格、保障范围、理赔服务等方面，选择最适合自己的保险产品。
   • 同时，消费者也应注意保险合同的条款和细节，确保自己了解并同意合同中的各项内容。

总结：新车第一次买保险并非必须在4S店购买，消费者享有自主选择权。如果遇到4S店强制要求购买保险的情况，消费者应坚决拒绝并维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。