关于境外期货交易所做投资是否违法的问题，这并非一个简单的“是”或“否”的答案，而是需要根据具体情况来综合判断。以下是我从不同角度为你进行的分析：

1. 从投资主体和资格的角度：

   • 如果你是具备相应投资资格和经验的个人或机构，且通过合法途径（如获得相关监管机构的批准或备案）参与境外期货交易，那么这种投资行为通常是合法的。
   • 然而，如果你不具备相应的投资资格，或者未通过合法途径参与交易，那么这种行为可能构成违法。例如，未经批准擅自从事境外期货交易，可能违反了我国的外汇管理规定或证券期货监管规定。

2. 从交易平台和合规性的角度：

   • 如果你选择的境外期货交易所是合法注册并受监管的，且该交易所的交易规则、风险管理制度等符合国际通行标准，那么你的投资行为在合规性上通常更有保障。
   • 相反，如果你选择的交易平台是非法或不受监管的，或者存在欺诈、操纵市场等违法行为，那么你的投资行为不仅可能违法，还可能面临巨大的经济损失风险。

3. 从资金流动和外汇管理的角度：

   • 参与境外期货交易通常涉及跨境资金流动。如果你未按照我国外汇管理规定进行资金申报、审批或备案，或者通过非法渠道进行资金转移，那么这种行为可能构成外汇违法。
   • 因此，在参与境外期货交易时，你需要确保资金流动的合法性和合规性，遵守我国的外汇管理规定。

4. 从法律适用和管辖的角度：

   • 境外期货交易可能涉及多个国家和地区的法律适用和管辖问题。如果你的投资行为违反了境外相关法律法规，或者与境外交易对手方发生纠纷，那么你可能需要面临复杂的法律程序和诉讼风险。
   • 因此，在参与境外期货交易前，你需要充分了解并遵守相关国家和地区的法律法规，以及交易平台的规则和制度。

法律建议：

• 在参与境外期货交易前，务必进行充分的调查和了解，确保交易平台的合法性和合规性。
• 遵守我国的外汇管理规定和证券期货监管规定，确保投资行为的合法性和合规性。
• 如果对境外期货交易的法律问题存在疑问或不确定，建议及时咨询专业律师或相关监管机构，以获取准确的法律意见和指导。

可能后果：

• 如果你的投资行为违反了相关法律法规或监管规定，你可能面临行政处罚、民事赔偿甚至刑事责任等法律后果。
• 此外，你还可能面临经济损失风险，如交易亏损、资金被冻结或没收等。

总之，境外期货交易所做投资是否违法取决于多种因素的综合考量。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。