结论：若想通过法律程序追回微信转账的4万元诈骗款，可按以下步骤进行，包括及时固定证据、向公安机关报案、配合刑事诉讼程序、提起附带民事诉讼或单独民事诉讼等。

具体分析：

1. 及时固定证据
   • 转账记录：立即保存微信转账的电子记录，包括转账时间、金额、对方微信账号等信息。可通过微信的账单功能进行截图或导出相关记录，确保记录的完整性和真实性。
   • 聊天记录：如果与诈骗者有微信聊天记录，尤其是涉及诈骗过程、对方承诺还款等内容，要完整保存。这些记录可以作为证明对方诈骗行为和双方债权债务关系的重要证据。
   • 其他证据：若还有其他能证明诈骗事实的证据，如诈骗者发送的虚假信息、链接、相关证人证言等，也应一并收集保存。
2. 向公安机关报案
   • 报案地点：前往诈骗行为发生地、结果发生地或者诈骗者居住地的公安机关报案。一般建议选择距离较近、便于沟通的公安机关。
   • 报案材料：携带上述收集好的证据材料，向公安机关详细陈述被骗的经过，包括时间、地点、方式、诈骗者的特征等信息。公安机关会根据情况进行立案侦查。
   • 立案后的配合：一旦公安机关立案，要积极配合他们的调查工作，如提供进一步的线索、协助辨认诈骗者等。在刑事诉讼过程中，诈骗者的违法所得可能会被追缴或责令退赔。
3. 配合刑事诉讼程序
   • 作为被害人参与：在刑事诉讼中，作为被害人有权了解案件的进展情况，参加庭审等。可以通过公安机关、检察机关了解案件的侦查、审查起诉等阶段的动态。
   • 提出附带民事诉讼：在刑事案件立案后，到一审判决宣告前，可以向法院提起附带民事诉讼，要求诈骗者赔偿因诈骗行为造成的经济损失，即4万元及可能产生的利息等。提起附带民事诉讼时，需要提交附带民事起诉状，明确诉讼请求和事实理由，并附上相关证据材料。
4. 提起单独民事诉讼（若刑事途径未解决）
   • 条件：如果经过刑事诉讼程序，诈骗者的违法所得未能足额退赔，或者刑事案件未能侦破等情况下，可以考虑单独提起民事诉讼。
   • 诉讼流程：
     • 确定管辖法院：一般根据被告住所地或者合同履行地（如果有相关合同关系）确定管辖法院。
     • 准备起诉材料：包括民事起诉状、原告身份证明、证据材料等。起诉状要写明原告和被告的基本信息、诉讼请求、事实与理由等内容。
     • 立案与审理：向法院提交起诉材料，法院审查立案后，会安排开庭审理。在庭审中，要充分陈述自己的主张，提供证据支持，以说服法院判决诈骗者返还4万元款项。

风险提示：法律程序可能较为复杂和漫长，且最终能否追回款项受到多种因素影响，如诈骗者是否有财产可供执行等。在整个过程中，要保持耐心，积极配合相关部门的工作，以增加追回款项的可能性。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可直接向我咨询。