面对收到个人号码发来的催债威胁短信，这确实是一个令人不安的情况，但请保持冷静，并按照以下步骤来维护自己的合法权益：

一、保留证据

首先，不要删除这条威胁短信，它是重要的证据。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱或保存到其他安全的存储设备中，确保短信内容（包括发送号码、发送时间、具体内容）的完整保留。如果催收方还通过电话进行威胁，同样要保留通话记录，并在手机支持的情况下开启通话录音功能，以备后续维权之需。

二、判断短信性质和来源

接下来，仔细分析这条短信的性质和来源。合法催收通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。如果短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，那么这很可能属于非法催收。同时，尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方，可能是债权方自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、与相关方沟通协商

1. 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
2. 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。

四、及时报警

如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，应及时向当地公安机关报案，并提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理，保护你的合法权益。

五、向监管机构投诉或寻求法律帮助

1. 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，以便监管机构能够准确了解情况并采取相应措施。
2. 寻求法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。

六、加强个人信息安全

在处理完威胁短信后，还要加强个人信息安全保护。确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。同时，提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

综上所述，面对个人号码发来的催债威胁短信，你应保持冷静、保留证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助，并加强个人信息安全保护。这些步骤将有助于你有效应对威胁短信，维护自己的合法权益。