遇到冒充市场监督管理局人员发消息的情况，应立即采取以下措施进行处理：
核实身份与信息真实性
首先，不要轻信对方发送的任何信息，尤其是涉及要求转账、提供个人信息或敏感资料的内容。可通过官方渠道（如市场监督管理局的官方网站、公开电话等）核实对方身份及所称事项的真实性。市场监督管理局通常不会通过非官方渠道（如短信、社交媒体等）直接要求处理罚款、缴费或提供个人信息。
保留证据
保存所有与对方沟通的记录，包括短信、邮件、聊天记录等。这些证据在后续报警或举报时非常重要，有助于警方或相关部门追踪调查。
报警处理
如果确认对方是冒充行为，且可能涉及诈骗或其他违法行为，应立即向当地公安机关报案。提供所有保留的证据，协助警方调查。冒充国家机关工作人员实施诈骗是违法行为，可能构成诈骗罪或招摇撞骗罪，依法应受到刑事处罚。
向市场监督管理局举报
同时，可以向当地市场监督管理局举报此类冒充行为。市场监督管理局会对此类违法行为进行调查，并可能采取措施防止更多人受骗。举报时，提供详细的冒充情况描述及保留的证据。
提高警惕，防范类似诈骗
此类冒充行为往往利用人们对国家机关的信任进行诈骗。因此，提高警惕，不轻易相信非官方渠道的信息，是防范此类诈骗的关键。对于任何要求转账、提供个人信息或敏感资料的要求，都应通过官方渠道进行核实。
额外提醒：如果因冒充行为已经遭受了财产损失或个人信息泄露，除了上述措施外，还应及时联系银行或相关机构，采取必要的措施保护自己的财产安全和个人信息安全。如有进一步疑问或需要法律帮助，可以直接向我咨询。