结论：面对隐瞒结婚事实与他人恋爱，并在被知晓后实施威胁的情况，你可以从法律维权、保护自身安全、收集证据等多个角度来应对。
法律维权角度
针对隐瞒结婚事实恋爱：
- 对方隐瞒已婚身份与你建立恋爱关系，这种行为违背了诚实信用原则，在道德上应受谴责。从法律层面看，虽然单纯的恋爱关系不受法律直接调整，但如果对方以夫妻名义与你共同生活，则可能构成重婚罪（依据《中华人民共和国刑法》第二百五十八条，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役）。不过，要认定重婚罪需要满足一定条件，比如以夫妻名义共同生活、周围群众也认为你们是夫妻关系等。
- 若未构成重婚罪，你也可以从民事角度考虑，如果因对方的欺骗行为导致你遭受了经济损失（如为对方花费大量钱财），你可以依据《中华人民共和国民法典》中关于不当得利的规定，要求对方返还因恋爱关系而取得的不当利益。
针对威胁行为：
- 如果对方以言语、行为等方式对你进行威胁，严重影响到你的正常生活、工作秩序，甚至危及到你的人身安全，这可能构成治安违法行为。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
- 若威胁行为情节更为严重，如具有伤害你的故意并实施了相应的准备行为，或者威胁内容涉及杀人、绑架等严重犯罪，那么对方可能涉嫌构成刑事犯罪，如故意杀人罪（未遂）、敲诈勒索罪等。此时，你可以向公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究对方的刑事责任。
保护自身安全角度
- 在面对威胁时，首先要确保自己的人身安全。尽量避免单独与对方接触，尤其是在偏僻、封闭的环境中。如果对方通过电话、短信等方式进行威胁，不要直接回应激怒对方，可以选择不接听电话、不回复短信，并及时将威胁信息保存下来。
- 告知身边的亲友、同事自己的处境，让他们在必要时提供帮助和支持。如果感到自身安全受到严重威胁，可以考虑暂时搬离原居住地，到一个安全的地方居住，并及时向公安机关报告自己的行踪和安全状况。
收集证据角度
- 证据是维护自己合法权益的关键。对于对方隐瞒结婚事实的行为，你可以收集对方已婚的证明材料，如结婚证复印件、婚姻登记记录等。同时，保留与对方恋爱期间的聊天记录、照片、视频等，这些证据可以证明你们之间存在恋爱关系以及对方隐瞒事实的情况。
- 对于对方的威胁行为，要尽可能保存相关的证据。如果是通过电话威胁，可以尝试录音；如果是通过短信、微信等文字方式威胁，要保存好聊天记录；如果是当面威胁，可以在确保自身安全的前提下，用手机拍摄视频或录音记录下威胁的过程。这些证据在后续向公安机关报案或向法院起诉时将起到重要作用。
后续行动建议：
- 在收集好相关证据后，你可以先尝试与对方进行沟通，明确告知对方其行为已经违法，要求对方停止威胁行为，并就隐瞒结婚事实给你造成的损失进行协商赔偿。如果对方态度诚恳，愿意承担责任并改正错误，你可以考虑通过协商解决问题。
- 如果协商无果，或者对方继续实施威胁行为，你可以及时向公安机关报案，将收集到的证据提交给公安机关，配合公安机关的调查工作。同时，你也可以考虑向法院提起民事诉讼，要求对方承担相应的民事赔偿责任。
在处理此类问题时，一定要保持冷静和理智，依法维护自己的合法权益。如果你还有其他疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。