商家未履行代买保险义务构成违约，您有权要求其退还保险费并赔偿损失，具体赔付方式需结合证据和损失情况确定。以下是详细分析：

一、法律关系定性：商家构成违约

根据《民法典》第496条，您与商家之间形成委托合同关系（口头或书面），您委托商家代为购买电动车意外险，商家收取费用后未履行购买义务，构成根本违约。即使双方未签订书面合同，只要您能证明已支付保险费（如转账记录、收据、聊天记录等），即可认定委托关系成立。

二、赔付范围及依据

1. 退还保险费
   商家未实际购买保险，应全额退还您已支付的保险费用。这是最基础的赔偿请求，证据充分时法院必然支持。

2. 赔偿实际损失
   若您因未购买保险发生事故导致人身或财产损失（如医疗费、电动车维修费等），可要求商家赔偿。但需注意：

   • 因果关系证明：需证明损失与商家未买保险直接相关（如事故发生时间在委托购买保险期间内）；
     
   • 损失合理性：赔偿范围以实际损失为限，需提供发票、医疗记录等证据；
     
   • 免责条款限制：若商家在销售合同中以显著方式提示“保险非强制购买，未买保险后果自负”，可能减轻其责任，但此类条款通常因显失公平被认定无效。

3. 惩罚性赔偿（可能性较低）
   若商家存在欺诈行为（如虚构已购买保险的事实），您可依据《消费者权益保护法》第55条主张退一赔三，但需证明商家主观故意（如伪造保单、虚假承诺等）。

三、诉讼策略建议

1. 证据收集

   • 支付凭证：转账记录、收据、发票等；
     
   • 沟通记录：与商家关于购买保险的聊天记录、录音等；
     
   • 损失证据：事故认定书、医疗费单据、维修发票等；
     
   • 商家宣传材料：若商家在宣传中承诺“赠送保险”或“代买保险”，可作为辅助证据。

2. 诉讼请求设计
   建议同时主张：

   • 判令商家退还保险费XX元；
     
   • 判令商家赔偿因未购买保险导致的损失XX元（如无损失，可暂不主张）；
     
   • 判令商家承担诉讼费用。

3. 管辖法院选择
   根据《民事诉讼法》第24条，可向商家所在地或合同履行地（如您收货地）法院起诉，建议选择对您便利的法院。

四、风险提示

• 若您无法证明已支付保险费（如现金支付无收据），可能面临败诉风险；
  
• 若事故损失与商家未买保险无直接因果关系（如事故发生在委托购买保险前），赔偿请求可能被驳回；
  
• 诉讼周期通常为3-6个月，需做好时间成本准备。

行动建议：立即整理证据，向商家发送书面催告函（留存邮寄凭证），若商家仍拒绝赔偿，可在1个月内向法院起诉。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体操作细节。