不可以不缴纳建设局开给物业的罚单。以下从多个角度进行分析：

1. 法律义务角度：

   • 根据《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规，行政机关依法作出的行政处罚决定具有法律效力，被处罚人（在此为物业）有义务履行处罚决定所规定的义务，包括缴纳罚款。
   • 不缴纳罚单可能构成对行政处罚决定的违反，进而可能引发更严重的法律后果。

2. 法律后果角度：

   • 如果物业不缴纳罚单，建设局有权采取一系列强制执行措施，如加处罚款、申请人民法院强制执行等。
   • 此外，不缴纳罚单还可能影响物业的信用记录，对其未来的经营活动产生不利影响。

3. 实际操作角度：

   • 物业作为服务提供者，应当遵守相关法律法规和行业规范，接受行政机关的监管和处罚。
   • 缴纳罚单是物业履行法律义务、维护自身形象和信誉的必要举措。

4. 争议解决角度：

   • 如果物业对罚单有异议，可以通过合法途径提出申诉或行政复议，甚至提起行政诉讼，但在这些程序进行期间，罚单仍然需要缴纳，除非相关程序最终裁定罚单无效或应予以撤销。
   • 不缴纳罚单并不能作为对抗行政处罚的有效手段，反而可能加重物业的法律责任。