结论：面对被上门威胁而警察未予处罚的情况，您可以通过以下途径维护自身权益：1. 再次与警方沟通并强化证据收集；2. 向上级公安机关或监督部门投诉；3. 通过法律途径维权；4. 加强个人安全防护并寻求社区支持。以下为具体分析：

一、再次与警方沟通并强化证据收集

1. 明确诉求：再次前往派出所，详细说明威胁行为的严重性、持续性及对您生活的影响，要求警方依法立案调查并对威胁者进行处罚。
2. 强化证据：
   • 记录细节：详细记录威胁发生的时间、地点、威胁者的身份信息（如姓名、外貌特征、车牌号等）及具体行为描述。
   • 保存证据：保存所有与威胁有关的证据，如短信、电话记录、视频或音频等。若可能，安装监控设备记录威胁过程。

二、向上级公安机关或监督部门投诉

1. 向上级公安机关反映：

   • 法律依据：根据《公安机关督察条例》第九条，上级公安机关有权对下级公安机关的执法活动进行监督和指导。
   • 具体做法：向上一级公安机关（如市公安局）反映情况，提供详细的证据和记录，要求上级公安机关介入调查并给出解决方案。

2. 向检察机关反映：

   • 法律依据：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条，人民检察院有权对公安机关的执法活动进行法律监督。
   • 具体做法：向当地人民检察院反映情况，请求其对派出所的不作为进行法律监督，要求公安机关说明不立案的理由。若理由不成立，检察院应通知公安机关立案。

3. 向监察机关投诉：

   • 法律依据：根据《中华人民共和国监察法》第十一条，监察委员会对公职人员依法履职等情况进行监督检查。
   • 具体做法：向当地监察委员会投诉，反映派出所民警在处理威胁问题时存在的失职、不作为等违法违纪行为。

三、通过法律途径维权

1. 提起民事诉讼：

   • 法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条，行为人因过错侵害他人民事权益应承担侵权责任。
   • 具体做法：若威胁行为给您造成了人身伤害、财产损失或精神损害，可向人民法院提起民事诉讼，要求威胁者承担相应民事责任，并提供相关证据。

2. 申请人民法院发布人身安全保护令（如符合家庭暴力情形）：

   • 法律依据：根据《中华人民共和国反家庭暴力法》第二十三条，当事人因遭受家庭暴力或面临家庭暴力现实危险，可向人民法院申请人身安全保护令。
   • 具体做法：若威胁行为符合家庭暴力或面临家庭暴力现实危险的情形，可向人民法院申请人身安全保护令，法院会审查并作出裁定。

四、加强个人安全防护并寻求社区支持

1. 加强个人安全防护：

   • 重要性：在等待警方或法律程序处理期间，确保自身安全至关重要。
   • 具体做法：安装监控设备、加强门窗锁具等措施，提高居住安全性。避免单独外出，尽量与他人同行。

2. 寻求社区支持：

   • 目的：获得额外安全保障或协助解决问题。
   • 具体做法：与邻居、社区组织或物业管理部门保持联系，让他们了解您的情况并寻求帮助。必要时，可请求社区组织或物业管理部门协助报警或提供其他支持。

后续行动建议：

• 保持冷静：在处理此类事件时，保持冷静和理智至关重要。不要与威胁者发生冲突或采取过激行为，以免加剧事态。
• 持续跟进：与警方、上级公安机关、检察机关或监察机关保持联系，持续跟进案件处理进展，确保您的权益得到及时维护。
• 法律咨询：如有需要，可进一步向我咨询具体法律问题或寻求更详细的法律建议。

面对被上门威胁而警察未予处罚的情况，您应通过再次沟通、投诉、法律途径及加强个人防护等多方面措施来维护自身权益。在整个过程中，保持冷静和理智，依法维权是关键。