市场监督管理局在未送达处罚决定书的情况下进行罚款是不合法的。以下是详细分析：

1. 法定程序要求：根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定，行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。处罚决定书是行政机关正式作出行政处罚的书面文件，必须依法送达当事人，以确保其知情权并保障其行使相关权利。
2. 送达的必要性：处罚决定书的送达是行政处罚程序中的重要环节，它标志着行政处罚决定的正式生效和对当事人的约束力开始产生。如果市场监督管理局未将处罚决定书送达给当事人，那么该处罚决定在法律上就不能视为已经作出，更不能对当事人产生法律效力。
3. 当事人的救济途径：如果当事人未收到处罚决定书，就无法及时了解处罚内容，也无法在法定期限内行使陈述、申辩、申请行政复议或提起行政诉讼等权利。这显然侵犯了当事人的合法权益，也违反了行政程序的公正、公开原则。

建议：

• 如果您认为自己未收到市场监督管理局的处罚决定书，但已经被要求缴纳罚款，您有权要求市场监督管理局出示处罚决定书或相关送达证明。
• 如果市场监督管理局无法提供，您可以拒绝缴纳罚款，并可以向其上级机关或相关部门投诉举报，以维护自己的合法权益。
• 如果您已经缴纳了罚款，但事后发现未收到处罚决定书，您也可以依法申请行政复议或提起行政诉讼，要求撤销该处罚决定并退还罚款。

在处理此类问题时，请务必保留好相关证据，如缴费凭证、沟通记录等，以便在需要时提供证明。如果您还有其他疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。