结论：针对您在按摩店充值4000元不给退的情况，您可以先尝试与商家协商解决；若协商无果，您可以考虑通过消费者协会投诉、向相关行政部门申诉或提起诉讼等法律途径来维护自己的权益。以下是对此问题的详细分析：

一、与商家协商

1. 沟通协商：首先，您可以尝试与按摩店进行沟通，了解他们拒绝退款的具体原因。如果是由于您自身的原因（如服务已享受、超过退款期限等），那么商家拒绝退款可能是合理的。但如果是商家方面的原因（如服务未提供、商家违约等），那么您有权要求退款。
2. 协商退款方案：在沟通的过程中，您可以与商家协商一个双方都能接受的退款方案。例如，商家可以扣除部分已享受服务的费用后，将剩余款项退还给您。

二、通过消费者协会投诉

1. 投诉准备：如果与商家协商无果，您可以向当地的消费者协会进行投诉。在投诉前，建议您准备好相关证据，如充值记录、消费凭证、与商家的沟通记录等。
2. 投诉流程：您可以拨打消费者协会的投诉电话或前往其办公地点进行投诉。消费者协会会对您的情况进行调查，并协调商家与您进行协商解决。

三、向相关行政部门申诉

1. 申诉对象：如果商家存在违法行为（如欺诈、虚假宣传等），您还可以向相关的行政部门（如市场监督管理局）进行申诉。
2. 申诉材料：在申诉时，您需要提供详细的申诉材料，包括商家的违法行为描述、相关证据等。行政部门会对您的申诉进行调查，并根据调查结果对商家进行相应的处罚。

四、提起诉讼

1. 诉讼准备：如果以上途径均无法解决问题，您可以考虑向法院提起诉讼。在提起诉讼前，建议您咨询专业律师（当然，您可以直接向我咨询），了解诉讼流程和可能的风险。
2. 诉讼材料：您需要准备起诉状、相关证据材料等。在起诉状中，您需要明确诉讼请求、事实和理由等。
3. 诉讼过程：法院会对您的案件进行审理，并根据审理结果作出判决。如果判决支持您的诉讼请求，商家需要履行退款义务。

五、法律依据

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买商品或接受服务时享有知情权、选择权、公平交易权等权利。如果商家存在违法行为或违反合同约定，消费者有权要求商家承担相应的法律责任。

建议：在处理此类问题时，建议您保持冷静、理性，并尽可能收集相关证据以支持自己的主张。同时，您也可以根据自己的实际情况选择合适的解决途径来维护自己的权益。如果您在处理过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。