结论：小额贷款没有通过本人同意私自转给第三方，这一行为通常是不合法的，但具体还需根据贷款合同中的相关条款以及实际情况来判断。
分析说明：
合同自主原则：
- 在贷款关系中，贷款合同是双方自愿达成的协议，具有法律约束力。合同中通常会明确贷款金额、利率、还款方式以及贷款的使用方向等关键条款。
- 如果贷款合同中明确规定了贷款必须直接支付给借款人本人，或者未提及可以转给第三方，那么贷款机构未经借款人同意私自将贷款转给第三方，就违反了合同自主原则，构成了违约行为。
借款人权益保护：
- 借款人作为贷款合同的一方，享有合同约定的各项权益，包括贷款的使用权。贷款机构未经借款人同意私自转款，侵犯了借款人的合法权益。
- 借款人有权要求贷款机构按照合同约定履行义务，即直接将贷款支付给借款人本人。如果贷款机构拒绝履行，借款人可以通过法律途径维护自己的权益。
特殊情况考虑：
- 虽然一般情况下未经借款人同意私自转款是不合法的，但也存在一些特殊情况。例如，如果贷款合同中明确规定了在某些特定条件下（如借款人无法直接接收贷款时），贷款机构可以将贷款转给第三方，并且这些条件在转款时已经满足，那么这种转款行为可能是合法的。
- 另外，如果借款人以书面形式明确授权贷款机构将贷款转给第三方，那么这种转款行为也是合法的。
法律建议：
- 审查贷款合同：首先，借款人应仔细审查贷款合同中的相关条款，特别是关于贷款支付方式和使用方向的条款。如果合同中未明确规定可以转给第三方，或者明确规定了必须支付给借款人本人，那么贷款机构未经同意私自转款就是违法的。
- 与贷款机构沟通：如果借款人发现贷款机构未经同意私自将贷款转给了第三方，应及时与贷款机构沟通，要求其解释原因并纠正错误。如果贷款机构拒绝纠正或无法给出合理解释，借款人可以考虑采取法律措施。
- 寻求法律帮助：如果借款人认为自己的权益受到了侵犯，可以寻求专业律师的帮助。律师可以根据具体情况分析贷款合同的法律效力、转款行为的合法性以及借款人的维权途径等，为借款人提供专业的法律建议和支持。
后续行动与可能后果：
- 如果借款人决定采取法律措施维护自己的权益，可能需要准备相关证据（如贷款合同、转款记录等）并提起诉讼或申请仲裁。
- 如果法院或仲裁机构认定贷款机构未经借款人同意私自转款是违法的，贷款机构可能需要承担违约责任，包括赔偿借款人的损失、支付违约金等。
- 在整个过程中，借款人应保持冷静和理性，避免采取过激行为或言语攻击等不利于问题解决的方式。同时，也应积极配合律师和法院或仲裁机构的工作，以便尽快解决问题并维护自己的合法权益。
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