外卖员威胁您，您当然有权报警，并可以依法追究其法律责任。面对这种情况，您需要了解以下几个方面的法律知识和建议：

一、法律依据与性质界定

外卖员对客户进行威胁，违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，这种行为属于违法行为。在情节严重的情况下，甚至可能触犯刑法中的恐吓罪或其他相关罪名。因此，您在遭遇此类威胁时，应坚决采取法律手段保护自己。

二、证据收集与保留

为了有效维护自身权益，您需要收集全面、合法、有效的证据来支持您的主张。这些证据可以包括：

1. 视听资料：如录音、录像等，记录外卖员威胁的完整过程。确保录音录像清晰、连贯，能准确反映威胁场景。
2. 书证：如文字聊天记录、恐吓信或邮件等，保存外卖员通过平台聊天系统、短信或社交软件发送的威胁性文字信息。
3. 物证：如外卖员在威胁过程中留下带有威胁字迹的纸条、刀具等物品，应妥善保管。
4. 证人证言：如果有其他人在场目睹了威胁过程，他们的证言对于证明威胁行为的存在至关重要。
5. 当事人陈述：您应详细记录自己遭受威胁的经历，包括外卖员的言行举止、威胁内容及其对您造成的心理和精神压力。

三、报警与法律程序

1. 及时报警：在收集到足够证据后，您应及时向公安机关报案，寻求法律保护和支持。报警时，应详细陈述威胁发生的时间、地点、具体情形等细节，并提供相关证据材料。
2. 配合调查：在公安机关调查过程中，您应积极配合，提供必要的协助和信息。这有助于公安机关更快地查明事实真相，依法处理威胁者。
3. 法律救济：如果威胁行为构成犯罪，公安机关将依法追究其刑事责任。如果构成治安违法，公安机关将依法给予治安管理处罚。同时，您还可以根据实际情况，考虑向法院提起民事诉讼，要求威胁者承担民事赔偿责任。

四、建议措施

1. 保持冷静：在遭遇威胁时，您应保持冷静，尽量保留所有与威胁行为相关的证据材料。不要与威胁者发生直接冲突，以免激化矛盾。
2. 加强安全防范：采取必要的个人安全防范措施，如改变日常行走路线、避免独自外出等。确保自己的人身安全不受威胁。
3. 寻求法律支持：如果您对法律程序不熟悉或感到困惑，可以随时向我咨询。我将根据您的具体情况，提供专业的法律建议和帮助。

总结来说，面对外卖员的威胁行为，您应勇敢站出来维护自己的合法权益。通过收集全面、合法、有效的证据来支持自己的主张，并及时向公安机关报案或寻求法律援助是保护自身权益的有效途径。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。