面对网贷逾期后收到的威胁短信，您首先要做的是保持冷静，不要被短信内容所激怒或恐慌。保护自己的合法权益不受侵犯是首要任务，接下来，我将为您提供一系列详细且具有深度的应对措施。

一、保留证据

这是后续处理问题的关键一步。您需要将所有收到的威胁短信完整截图保存，包括发送号码、时间、具体内容等。这些证据在报案、投诉或起诉时都将起到至关重要的作用。根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，证据是证明案件事实的材料，因此务必妥善保管。

二、判断短信性质与沟通

接下来，您需要仔细审查短信内容，判断其性质。如果短信仅为正常的催收提醒，您可以考虑与借款方沟通还款方案，表达您的还款意愿，并尝试协商一个合理的还款计划。然而，如果短信中涉及恐吓、威胁等不当手段，那么您就需要进一步采取行动了。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，禁止发送恐吓信息干扰他人生活，因此这种行为是违法的。

三、核实网贷平台合法性

在采取进一步行动之前，您还需要核实该网贷平台的合法性。查看平台是否具备合法放贷资质，如是否在金融监管部门备案并取得牌照。如果平台不合法，那么其催收行为也可能违法，这将为您在后续处理中提供更有利的地位。

四、报警处理

如果威胁短信严重干扰了您的生活，或者您怀疑其涉嫌犯罪，那么您应该立即向当地公安机关报案。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，多次发送恐吓信息可处以拘留或罚款。警方将会依法处理此类案件，保护您的合法权益。

五、向监管部门投诉

除了报警之外，您还可以向相关监管部门投诉。例如，您可以向中国银保监会或其派出机构、网络不良与垃圾信息举报受理中心（12321）等投诉。这些监管部门将会对您的投诉进行调查，并可能处理不当催收行为，从而维护您的合法权益。

六、寻求法律援助与协商

在处理此类问题时，您还可以考虑咨询专业律师。律师能够为您提供详细的法律建议和指导，帮助您制定维权策略。同时，您也可以尝试与贷款机构协商还款方案，表达您的还款意愿和困难，争取达成一个双方都能接受的还款计划。

七、加强个人信息保护

最后，您还需要注意加强个人信息的保护。确保您的个人敏感信息不被泄露，防止被不法分子利用进行诈骗或其他违法活动。在选择网贷平台时，要谨慎选择，详细了解合同条款，避免因不了解而产生纠纷。

总之，面对网贷逾期后的威胁短信，您应保持冷静，依法采取措施保护自己的合法权益。同时，积极解决债务问题以避免纠纷进一步升级。记住，合法合规的催收行为是受到法律保护的，而任何形式的威胁和恐吓都是不可接受的。在维权过程中，务必保留好证据，及时寻求法律帮助，以确保自己的权益得到充分保障。