结论：面对催收发信息威胁的情况，一般不需要直接回复威胁信息，但应采取积极措施应对威胁行为。以下从不同角度为你详细分析：
一、法律层面分析
威胁行为的违法性：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的行为，属于违法行为，可处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
- 若催收行为构成威胁、恐吓，且情节严重，还可能触犯《中华人民共和国刑法》中关于寻衅滋事罪或敲诈勒索罪的规定，面临刑事处罚。
应对策略：
- 保留证据：首先，务必保存好所有威胁信息，包括短信、邮件、录音等，这些将作为后续维权的重要证据。
- 报警处理：若威胁行为严重影响到你的正常生活或人身安全，应立即向当地公安机关报案，由警方介入调查处理。
- 法律诉讼：在必要时，你可以考虑通过法律途径起诉催收方，要求其停止侵害、赔礼道歉，并赔偿因此造成的损失。
二、实际操作建议
不直接回复威胁信息：
- 直接回复威胁信息可能会激化矛盾，甚至引发更严重的后果。因此，建议保持冷静，不直接回应威胁内容。
与催收方沟通（非威胁情况下）：
- 若催收方未采取威胁手段，而是正常催收债务，你可以尝试与其沟通，说明自己的还款计划和困难，寻求合理的还款方案。
- 沟通时，务必保持礼貌和理性，避免情绪化交流。
寻求专业帮助：
- 如果你对催收行为感到困惑或无助，可以寻求专业律师的帮助。律师可以为你提供法律咨询、协助你与催收方沟通，或代表你处理相关法律事务。
三、特殊情况处理
若威胁信息涉及虚假信息或诈骗：
- 如果威胁信息中包含虚假信息或诈骗内容，如冒充公检法机关进行威胁，应立即向公安机关报案，并配合警方调查。
若威胁行为持续不断：
- 若威胁行为持续不断且严重影响你的生活，除了报警外，你还可以考虑向法院申请人身安全保护令，以保护自己的人身安全。
总结与建议：面对催收发信息威胁的情况，你应保持冷静，不直接回复威胁信息，而是采取积极措施应对威胁行为。保留好所有威胁证据，必要时报警处理或寻求法律诉讼途径维权。同时，你也可以尝试与催收方在非威胁情况下进行沟通，寻求合理的还款方案。如有需要，随时向我咨询相关法律问题。