小三威胁要钱是违法的。针对这一行为，可以从以下几个角度进行分析：
敲诈勒索罪：
- 如果小三以非法占有为目的，对他人实施威胁，强行索要财物，且数额较大或者多次敲诈勒索，那么这种行为就构成了敲诈勒索罪。例如，威胁说如果不给钱，就将与对方的不正当关系告知其配偶等，以此迫使对方给钱，这就属于敲诈勒索的行为。
治安管理处罚：
- 即使小三的威胁行为不构成犯罪，但也违反了《治安管理处罚法》。公安机关可以对其处五日以上十日以下拘留，并可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，并可以并处一千元以下罚款。
民事侵权：
- 小三的威胁行为还可能构成对他人人身权利或财产权利的民事侵权。被威胁方有权要求小三停止威胁行为，并可以通过民事诉讼要求赔偿因威胁行为造成的损失，如精神损害赔偿等。
综上所述，小三威胁要钱是违法的，不仅可能面临刑事处罚，还可能受到治安管理处罚，并承担民事侵权责任。如果遇到这种情况，建议及时保留相关证据，如威胁的短信、通话记录等，然后向公安机关报案或者通过法律途径维护自己的合法权益。