结论：合同是否需要拿回需分情况讨论，但无论是否拿回，均需采取措施防范风险。以下为具体分析：

1. 合同性质与效力
   根据《民法典》第四百九十条，合同自双方签字或盖章时成立并生效（法律另有规定或约定除外）。即使贷款未下放，您与中介签订的贷款服务合同或居间合同仍具有法律效力，双方需按合同履行义务（如中介需提供服务，您需支付合理费用）。

   • 若合同中约定“下款成功才支付费用”：未下款时您无需支付中介费，但合同仍有效，中介可能继续履行协助义务。
     
   • 若合同未约定下款条件：中介可能已履行部分服务（如资料整理、对接银行），您可能需支付部分费用，具体需结合合同条款协商。

2. 是否需要拿回合同？

   • 建议拿回合同：
     
     • 防止中介利用合同虚构服务内容或费用（如伪造“已提供服务”的证据）。
       
     • 避免合同被篡改（如添加额外条款）后用于后续纠纷。
       
     • 若合同中包含您的敏感信息（如身份证号、银行账户），拿回可降低信息泄露风险。
       
   • 若无法拿回：
     
     • 保留合同复印件或拍照留存，并要求中介出具书面说明（如“因XX原因未下款，合同终止”）。
       
     • 通过微信、邮件等书面方式与中介确认“未下款且合同未履行”，固定证据。

3. 后续风险防范

   • 要求中介出具书面终止协议：明确双方权利义务终止，避免中介以“合同未解除”为由主张费用。
     
   • 核查中介资质：若中介无贷款资质或存在欺诈行为（如虚构银行关系），可向当地金融监管部门举报。
     
   • 保留沟通记录：所有与中介的协商过程（如电话录音、聊天记录）需留存，以备维权使用。

行动建议：

1. 优先与中介协商拿回合同或要求出具终止说明；
   
2. 若协商无果，可委托律师发送律师函督促解决；
   
3. 若发现中介存在违法行为（如诈骗、非法集资），立即报警并固定证据。
   

如有进一步细节（如合同具体条款、中介行为等），可随时补充说明，我会为您详细分析。